通道空头 (ETH·30m)
Oficialv2唐奇安 20 通道下破 + 价<SMA100 regime 做空,通道上沿回补,TP5%/SL2.5%,仓位 65%。MEXC 口径,1 年;不含资金费。本官方实测(MEXC 市价费率 0.02%/边+滑点 0.03%/边·1 年窗口):+35.0%、Sharpe 1.43、回撤 19.1%、181 笔、PF 1.235。
Publicado 2026-09-19 16:39:34#short#breakout#eth
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10Quant 官方官方甄选策略 · 经过 1:1 文献复现与真实成本回测验证
Snapshot de backtest
Desempenho do sistema em R
Apenas operações encerradas. R = lucro líquido ÷ risco inicial do stop. Drawdown na curva R encerrada; SQN usa desvio-padrão amostral.
- R total
- 20,23 R
- Expectativa / operação
- 0,11 R
- Drawdown R encerrado
- 12,9 R
- SQN
- 1,37
- Fator de lucro (R)
- 1,29
- Operações encerradas
- 181
Desempenho da estratégia
| PnL líquido | $3,499.70 |
|---|---|
| Retorno | 35% |
| CAGR | 35.22% |
| Drawdown máx. | 19.07% |
| Sharpe | 1.43 |
| Fator de lucro | 1.23 |
| Frequência | 0.50 |
| Acerto | 39.23% |
|---|---|
| Tempo médio | 16.3h |
| Margem média/trade | $8,435.59 |
| Capital inicial | $10,000.00 |
| Taxas totais | $609.92 |
| Capital final | $13,499.70 |
Parâmetros do backtest
| Símbolo / tempo gráfico | ETHUSDT · 30m |
|---|---|
| Barras | 17616 |
| Janela | 2025-09-19 ~ 2026-09-17 |
| Alavancagem | 1× |
| Modelo de custo | Taxa 2bp · Slippage 3bp |
Resumo da especificação
| Universo | binanceETHUSDT30mShort |
|---|---|
| Entrada | fechamento atual cruza abaixo Canal de Donchian(20)·Banda inferior (barras anteriores) E fechamento atual é menor que SMA(100) |
| Saída | fechamento atual é maior que Canal de Donchian(20)·Banda superior (barras anteriores) |
| Posição | Margem por ordem 10000 USDT · alavancagem 1× Stop-loss 2.5 % preçoTake-profit 5 % preço |
A lógica da estratégia é totalmente aberta — qualquer pessoa pode ler as regras e cloná-las.