通道极慢 (XRP·5m)
Oficialv2唐奇安(144 根=12小时) 下破 + 价<SMA288 做空、上沿回补,TP9%/SL2.5%,0.65 仓。 5 分钟级 regime 骑手(空头,参数经七轮矩阵+TP/SL 网格+仓位扫参选定)。费用口径 MEXC 市价 0.02%/边+滑点 0.03%/边,1 年窗口;不含资金费。本官方实测:+37.8%、Sharpe 1.25、回撤 18.7%、213 笔、PF 1.272。
Publicado 2026-09-19 16:37:55#short#breakout#xrp
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10Quant 官方官方甄选策略 · 经过 1:1 文献复现与真实成本回测验证
Snapshot de backtest
Desempenho do sistema em R
Apenas operações encerradas. R = lucro líquido ÷ risco inicial do stop. Drawdown na curva R encerrada; SQN usa desvio-padrão amostral.
- R total
- 22,28 R
- Expectativa / operação
- 0,1 R
- Drawdown R encerrado
- 10,52 R
- SQN
- 1,31
- Fator de lucro (R)
- 1,3
- Operações encerradas
- 213
Desempenho da estratégia
| PnL líquido | $3,781.11 |
|---|---|
| Retorno | 37.81% |
| CAGR | 38.05% |
| Drawdown máx. | 18.74% |
| Sharpe | 1.25 |
| Fator de lucro | 1.27 |
| Frequência | 0.59 |
| Acerto | 39.91% |
|---|---|
| Tempo médio | 19.8h |
| Margem média/trade | $7,585.40 |
| Capital inicial | $10,000.00 |
| Taxas totais | $645.38 |
| Capital final | $13,781.11 |
Parâmetros do backtest
| Símbolo / tempo gráfico | XRPUSDT · 5m |
|---|---|
| Barras | 105408 |
| Janela | 2025-09-19 ~ 2026-09-17 |
| Alavancagem | 1× |
| Modelo de custo | Taxa 2bp · Slippage 3bp |
Resumo da especificação
| Universo | binanceXRPUSDT5mShort |
|---|---|
| Entrada | fechamento atual cruza abaixo Canal de Donchian(144)·Banda inferior (barras anteriores) E fechamento atual é menor que SMA(288) |
| Saída | fechamento atual é maior que Canal de Donchian(144)·Banda superior (barras anteriores) |
| Posição | Margem por ordem 10000 USDT · alavancagem 1× Stop-loss 2.5 % preçoTake-profit 9 % preço |
A lógica da estratégia é totalmente aberta — qualquer pessoa pode ler as regras e cloná-las.