ATR波动突破 (XRP)
Oficialv3ATR波动突破 (XRP)(存量官方策略,MEXC 成本口径刷新):本官方实测(MEXC 市价费率 0.02%/边+滑点 0.03%/边·3 年):+280.5%、Sharpe 1.21、回撤 30.4%、16 笔、PF 4.758。
Publicado 2026-09-22 13:43:13#breakout#xrpusdt
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10Quant官方甄选策略 · 经过 1:1 文献复现与真实成本回测验证
Snapshot de backtest
Desempenho do sistema em R
- Taxa de acerto
- 43,75%
- Fator de lucro
- 4,76
- Expectativa / operação
- $1,752.91
- Operações encerradas
- 16
Desempenho da estratégia
| PnL líquido | $28,046.52 |
|---|---|
| Retorno | 280.47% |
| CAGR | 56.24% |
| Drawdown máx. | 30.4% |
| Sharpe | 1.21 |
| Fator de lucro | 4.76 |
| Frequência | 0.01 |
| Acerto | 43.75% |
|---|---|
| Tempo médio | 14.1d |
| Margem média/trade | $10,003.00 |
| Capital inicial | $10,000.00 |
| Taxas totais | $69.64 |
| Capital final | $38,046.52 |
Parâmetros do backtest
| Símbolo / tempo gráfico | XRPUSDT · 1d |
|---|---|
| Barras | 1114 |
| Janela | 2023-09-20 ~ 2026-09-17 |
| Alavancagem | 1× |
| Modelo de custo | Taxa 2bp · Slippage 3bp |
Resumo da especificação
| Universo | binanceXRPUSDT1dLong |
|---|---|
| Entrada | fechamento atual cruza acima Canal de Keltner(14,1.5,20)·Banda superior |
| Saída | fechamento atual cruza abaixo Canal de Keltner(14,1.5,20)·Banda média |
| Posição | Margem por ordem 10000 USDT · alavancagem 1× Stop-loss Não definido |
A lógica da estratégia é totalmente aberta — qualquer pessoa pode ler as regras e cloná-las.