EMA 趋势 (XRP·5m)
官方v2EMA(96/240) 死叉 + 价<SMA288(1天 regime) 做空、金叉离场,TP6%/SL2%,全仓。 5 分钟级 regime 骑手(空头,参数经七轮矩阵+TP/SL 网格+仓位扫参选定)。费用口径 MEXC 市价 0.02%/边+滑点 0.03%/边,1 年窗口;不含资金费。本官方实测:+45.5%、Sharpe 1.20、回撤 16.0%、205 笔、PF 1.209。
发布于 2026-09-19 17:01:08#short#trend#xrp
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10Quant 官方官方甄选策略 · 经过 1:1 文献复现与真实成本回测验证
回测快照
R-based 系统表现
仅统计已平仓交易。R = 扣费后盈亏 ÷ 初始止损风险；回撤基于平仓 R 曲线，不是持仓中的权益回撤。SQN 使用样本标准差。
- 累计 R
- 21.7 R
- 单笔期望值
- 0.11 R
- 平仓 R 最大回撤
- 7.3 R
- SQN
- 1.26
- R 盈利因子
- 1.27
- 已平仓笔数
- 205
策略表现
| 净盈亏 | $4,549.06 |
|---|---|
| 收益率 | 45.49% |
| 年化收益 | 45.79% |
| 最大回撤 | 16.04% |
| 夏普 | 1.20 |
| 盈亏比 | 1.21 |
| 交易频率 | 0.56 |
| 胜率 | 31.71% |
|---|---|
| 平均持仓 | 19.2h |
| 平均每单保证金 | $13,625.82 |
| 初始权益 | $10,000.00 |
| 总手续费 | $1,116.18 |
| 期末权益 | $14,549.06 |
回测参数
| 交易对 / 周期 | XRPUSDT · 5m |
|---|---|
| K线数 | 105408 |
| 回测区间 | 2025-09-19 ~ 2026-09-17 |
| 杠杆 | 1× |
| 成本模型 | 费率 2bp · 滑点 3bp |
规格摘要
| 交易标的 | binanceXRPUSDT5m做空 |
|---|---|
| 入场 | 当前EMA 指数均线(96) 下穿 EMA 指数均线(240) 且 当前收盘价 小于 SMA(288) |
| 出场 | 当前EMA 指数均线(96) 上穿 EMA 指数均线(240) |
| 仓位 | 每单保证金 10000 USDT · 杠杆 1× 止损 2 价格%止盈 6 价格% |
本策略逻辑完全公开 — 任何人可查看完整规则并克隆。