ST 双向骑手 (SOL·5m)
官方v3SuperTrend(60,10) regime 双向,TP8%/SL2%,0.75 仓。 5 分钟级 regime 骑手(多空双向,参数经七轮矩阵+TP/SL 网格+仓位扫参选定)。费用口径 MEXC 市价 0.02%/边+滑点 0.03%/边,1 年窗口;不含资金费。本官方实测:+54.6%、Sharpe 1.55、回撤 18.6%、202 笔、PF 1.294。
发布于 2026-09-19 16:47:29#dual#trend#sol
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10Quant 官方官方甄选策略 · 经过 1:1 文献复现与真实成本回测验证
回测快照
R-based 系统表现
仅统计已平仓交易。R = 扣费后盈亏 ÷ 初始止损风险；回撤基于平仓 R 曲线，不是持仓中的权益回撤。SQN 使用样本标准差。
- 累计 R
- 35.46 R
- 单笔期望值
- 0.18 R
- 平仓 R 最大回撤
- 11.67 R
- SQN
- 1.61
- R 盈利因子
- 1.37
- 已平仓笔数
- 202
策略表现
| 净盈亏 | $5,940.77 |
|---|---|
| 收益率 | 54.6% |
| 年化收益 | 54.97% |
| 最大回撤 | 18.58% |
| 夏普 | 1.55 |
| 盈亏比 | 1.29 |
| 交易频率 | 0.56 |
| 胜率 | 37.13% |
|---|---|
| 平均持仓 | 18.4h |
| 平均每单保证金 | $11,145.35 |
| 初始权益 | $10,880.15 |
| 总手续费 | $898.00 |
| 期末权益 | $16,820.92 |
回测参数
| 交易对 / 周期 | SOLUSDT · 5m |
|---|---|
| K线数 | 105696 |
| 回测区间 | 2025-09-19 ~ 2026-09-17 |
| 杠杆 | 1× |
| 成本模型 | 费率 2bp · 滑点 3bp |
规格摘要
| 交易标的 | binanceSOLUSDT5m多空双向 |
|---|---|
| 入场 | 当前超级趋势(10,60)·方向 上穿 0 且 当前收盘价 大于 SMA(500) |
| 出场 | 当前超级趋势(10,60)·方向 小于 0 |
| 仓位 | 每单保证金 10000 USDT · 杠杆 1× 止损 2 价格%止盈 8 价格% |
本策略逻辑完全公开 — 任何人可查看完整规则并克隆。