通道空头 (ETH·30m)
官方v2唐奇安 20 通道下破 + 价<SMA100 regime 做空,通道上沿回补,TP5%/SL2.5%,仓位 65%。MEXC 口径,1 年;不含资金费。本官方实测(MEXC 市价费率 0.02%/边+滑点 0.03%/边·1 年窗口):+35.0%、Sharpe 1.43、回撤 19.1%、181 笔、PF 1.235。
发布于 2026-09-19 16:39:34#short#breakout#eth
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10Quant 官方官方甄选策略 · 经过 1:1 文献复现与真实成本回测验证
回测快照
R-based 系统表现
仅统计已平仓交易。R = 扣费后盈亏 ÷ 初始止损风险；回撤基于平仓 R 曲线，不是持仓中的权益回撤。SQN 使用样本标准差。
- 累计 R
- 20.23 R
- 单笔期望值
- 0.11 R
- 平仓 R 最大回撤
- 12.9 R
- SQN
- 1.37
- R 盈利因子
- 1.29
- 已平仓笔数
- 181
策略表现
| 净盈亏 | $3,499.70 |
|---|---|
| 收益率 | 35% |
| 年化收益 | 35.22% |
| 最大回撤 | 19.07% |
| 夏普 | 1.43 |
| 盈亏比 | 1.23 |
| 交易频率 | 0.50 |
| 胜率 | 39.23% |
|---|---|
| 平均持仓 | 16.3h |
| 平均每单保证金 | $8,435.59 |
| 初始权益 | $10,000.00 |
| 总手续费 | $609.92 |
| 期末权益 | $13,499.70 |
回测参数
| 交易对 / 周期 | ETHUSDT · 30m |
|---|---|
| K线数 | 17616 |
| 回测区间 | 2025-09-19 ~ 2026-09-17 |
| 杠杆 | 1× |
| 成本模型 | 费率 2bp · 滑点 3bp |
规格摘要
| 交易标的 | binanceETHUSDT30m做空 |
|---|---|
| 入场 | 当前收盘价 下穿 唐奇安通道(20)·下轨（前N根） 且 当前收盘价 小于 SMA(100) |
| 出场 | 当前收盘价 大于 唐奇安通道(20)·上轨（前N根） |
| 仓位 | 每单保证金 10000 USDT · 杠杆 1× 止损 2.5 价格%止盈 5 价格% |
本策略逻辑完全公开 — 任何人可查看完整规则并克隆。