趋势翻转 (ETH·30m)
官方v2Anny Trend Flip 原型 30 分钟版:EMA21/55 死叉 + regime 做空,金叉离场,TP6%/SL2%,仓位 85%。MEXC 口径,1 年;不含资金费。本官方实测(MEXC 市价费率 0.02%/边+滑点 0.03%/边·1 年窗口):+46.5%、Sharpe 1.61、回撤 19.8%、140 笔、PF 1.339。
发布于 2026-09-19 16:39:05#short#trend#eth
1
10Quant 官方官方甄选策略 · 经过 1:1 文献复现与真实成本回测验证
回测快照
R-based 系统表现
仅统计已平仓交易。R = 扣费后盈亏 ÷ 初始止损风险；回撤基于平仓 R 曲线，不是持仓中的权益回撤。SQN 使用样本标准差。
- 累计 R
- 24.57 R
- 单笔期望值
- 0.18 R
- 平仓 R 最大回撤
- 12.29 R
- SQN
- 1.55
- R 盈利因子
- 1.44
- 已平仓笔数
- 140
策略表现
| 净盈亏 | $4,651.69 |
|---|---|
| 收益率 | 46.52% |
| 年化收益 | 46.83% |
| 最大回撤 | 19.77% |
| 夏普 | 1.61 |
| 盈亏比 | 1.34 |
| 交易频率 | 0.39 |
| 胜率 | 32.86% |
|---|---|
| 平均持仓 | 21.5h |
| 平均每单保证金 | $12,161.44 |
| 初始权益 | $10,000.00 |
| 总手续费 | $679.97 |
| 期末权益 | $14,651.69 |
回测参数
| 交易对 / 周期 | ETHUSDT · 30m |
|---|---|
| K线数 | 17616 |
| 回测区间 | 2025-09-19 ~ 2026-09-17 |
| 杠杆 | 1× |
| 成本模型 | 费率 2bp · 滑点 3bp |
规格摘要
| 交易标的 | binanceETHUSDT30m做空 |
|---|---|
| 入场 | 当前EMA 指数均线(21) 下穿 EMA 指数均线(55) 且 当前收盘价 小于 SMA(100) |
| 出场 | 当前EMA 指数均线(21) 上穿 EMA 指数均线(55) |
| 仓位 | 每单保证金 10000 USDT · 杠杆 1× 止损 2 价格%止盈 6 价格% |
本策略逻辑完全公开 — 任何人可查看完整规则并克隆。