[研究3] MA50趋势制度 (BTC)
v1Grayscale Research: 价格>50日SMA持有,<平仓. 源(2012-2023): Sharpe1.9 vs 持有1.3,年化高于持有 | 我方: 2023-01-01→2026-08-22, 现实成本(6bp费+5bp滑) CAGR 34.9%, 39笔, 胜率28.2%, 最大回撤14.3%, Sharpe1.49 (9年满窗口29.5%)
发布于 2026-08-29 09:57:01#trend
J
JC Quant
回测快照
策略表现
| 净盈亏 | $19,690.04 |
|---|---|
| 收益率 | 196.9% |
| 年化收益 | 34.83% |
| 最大回撤 | 14.35% |
| 夏普 | 1.49 |
| 盈亏比 | 3.89 |
| 交易频率（次/日） | 0.03 |
| 胜率 | 28.21% |
|---|---|
| 平均持仓 | 19.7d |
| 平均每单保证金 | $10,005.00 |
| 初始权益 | $10,000.00 |
| 总手续费 | $479.18 |
| 期末权益 | $29,690.04 |
回测参数
| 交易对 / 周期 | BTCUSDT · 1d |
|---|---|
| K线数 | 1379 |
| 回测区间 | 2023-01-01 ~ 2026-08-22 |
| 杠杆 | 1× |
| 成本模型 | 费率 6bp · 滑点 5bp |
规格摘要
| 交易标的 | binanceBTCUSDT1d做多 |
|---|---|
| 入场 | 当前收盘价 大于 SMA(50) |
| 出场 | 当前收盘价 小于 SMA(50) |
| 仓位 | 每单保证金 10000 USDT · 杠杆 1× 止损 未设置 |
本策略逻辑完全公开 — 任何人可查看完整规则并克隆。