EMA 趋势 (XRP·5m)
官方v2EMA(96/240) 死叉 + 价<SMA288(1天 regime) 做空、金叉离场,TP6%/SL2%,全仓。 5 分钟级 regime 骑手(空头,参数经七轮矩阵+TP/SL 网格+仓位扫参选定)。费用口径 MEXC 市价 0.02%/边+滑点 0.03%/边,1 年窗口;不含资金费。本官方实测:+45.5%、Sharpe 1.20、回撤 16.0%、205 笔、PF 1.209。
發布於 2026-09-19 17:01:08#short#trend#xrp
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10Quant 官方官方甄选策略 · 经过 1:1 文献复现与真实成本回测验证
回測快照
R-based 系統表現
僅統計已平倉交易。R = 扣費後損益 ÷ 初始停損風險；回撤基於平倉 R 曲線，非持倉權益回撤。SQN 使用樣本標準差。
- 累計 R
- 21.7 R
- 單筆期望值
- 0.11 R
- 平倉 R 最大回撤
- 7.3 R
- SQN
- 1.26
- R 獲利因子
- 1.27
- 已平倉筆數
- 205
策略表現
| 淨盈虧 | $4,549.06 |
|---|---|
| 收益率 | 45.49% |
| 年化報酬 | 45.79% |
| 最大回撤 | 16.04% |
| 夏普 | 1.20 |
| 盈虧比 | 1.21 |
| 交易頻率 | 0.56 |
| 勝率 | 31.71% |
|---|---|
| 平均持倉 | 19.2h |
| 平均每單保證金 | $13,625.82 |
| 初始權益 | $10,000.00 |
| 總手續費 | $1,116.18 |
| 期末權益 | $14,549.06 |
回測參數
| 交易對 / 週期 | XRPUSDT · 5m |
|---|---|
| K線數 | 105408 |
| 回測區間 | 2025-09-19 ~ 2026-09-17 |
| 槓桿 | 1× |
| 成本模型 | 費率 2bp · 滑價 3bp |
規格摘要
| 交易標的 | binanceXRPUSDT5m做空 |
|---|---|
| 入場 | 目前EMA 指數均線(96) 向下穿越 EMA 指數均線(240) 且 目前收盤 小於 SMA(288) |
| 出場 | 目前EMA 指數均線(96) 向上穿越 EMA 指數均線(240) |
| 倉位 | 每單保證金 10000 USDT · 槓桿 1× 止損 2 價格%止盈 6 價格% |
本策略邏輯完全公開 — 任何人可查看完整規則並複製。