通道空头 (ETH·30m)
官方v2唐奇安 20 通道下破 + 价<SMA100 regime 做空,通道上沿回补,TP5%/SL2.5%,仓位 65%。MEXC 口径,1 年;不含资金费。本官方实测(MEXC 市价费率 0.02%/边+滑点 0.03%/边·1 年窗口):+35.0%、Sharpe 1.43、回撤 19.1%、181 笔、PF 1.235。
發布於 2026-09-19 16:39:34#short#breakout#eth
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10Quant 官方官方甄选策略 · 经过 1:1 文献复现与真实成本回测验证
回測快照
R-based 系統表現
僅統計已平倉交易。R = 扣費後損益 ÷ 初始停損風險；回撤基於平倉 R 曲線，非持倉權益回撤。SQN 使用樣本標準差。
- 累計 R
- 20.23 R
- 單筆期望值
- 0.11 R
- 平倉 R 最大回撤
- 12.9 R
- SQN
- 1.37
- R 獲利因子
- 1.29
- 已平倉筆數
- 181
策略表現
| 淨盈虧 | $3,499.70 |
|---|---|
| 收益率 | 35% |
| 年化報酬 | 35.22% |
| 最大回撤 | 19.07% |
| 夏普 | 1.43 |
| 盈虧比 | 1.23 |
| 交易頻率 | 0.50 |
| 勝率 | 39.23% |
|---|---|
| 平均持倉 | 16.3h |
| 平均每單保證金 | $8,435.59 |
| 初始權益 | $10,000.00 |
| 總手續費 | $609.92 |
| 期末權益 | $13,499.70 |
回測參數
| 交易對 / 週期 | ETHUSDT · 30m |
|---|---|
| K線數 | 17616 |
| 回測區間 | 2025-09-19 ~ 2026-09-17 |
| 槓桿 | 1× |
| 成本模型 | 費率 2bp · 滑價 3bp |
規格摘要
| 交易標的 | binanceETHUSDT30m做空 |
|---|---|
| 入場 | 目前收盤 向下穿越 唐奇安通道(20)·下軌（前N根） 且 目前收盤 小於 SMA(100) |
| 出場 | 目前收盤 大於 唐奇安通道(20)·上軌（前N根） |
| 倉位 | 每單保證金 10000 USDT · 槓桿 1× 止損 2.5 價格%止盈 5 價格% |
本策略邏輯完全公開 — 任何人可查看完整規則並複製。