[研究3] MA50趋势制度 (BTC)
v1Grayscale Research: 价格>50日SMA持有,<平仓. 源(2012-2023): Sharpe1.9 vs 持有1.3,年化高于持有 | 我方: 2023-01-01→2026-08-22, 现实成本(6bp费+5bp滑) CAGR 34.9%, 39笔, 胜率28.2%, 最大回撤14.3%, Sharpe1.49 (9年满窗口29.5%)
Опубликовано 2026-08-29 09:57:01#trend
J
JC Quant
Снимок бэктеста
Результативность стратегии
| Чистый PnL | $19,690.04 |
|---|---|
| Доходность | 196.9% |
| CAGR | 34.83% |
| Макс. просадка | 14.35% |
| Шарп | 1.49 |
| Профит-фактор | 3.89 |
| Частота сделок (в день) | 0.03 |
| Винрейт | 28.21% |
|---|---|
| Ср. удержание | 19.7d |
| Ср. маржа/сделку | $10,005.00 |
| Начальный капитал | $10,000.00 |
| Всего комиссий | $479.18 |
| Итоговый капитал | $29,690.04 |
Параметры бэктеста
| Символ / таймфрейм | BTCUSDT · 1d |
|---|---|
| Баров | 1379 |
| Период | 2023-01-01 ~ 2026-08-22 |
| Плечо | 1× |
| Модель издержек | Комиссия 6bp · Проскальзывание 5bp |
Сводка спецификации
| Инструменты | binanceBTCUSDT1dЛонг |
|---|---|
| Вход | закрытие текущего бара больше SMA(50) |
| Выход | закрытие текущего бара меньше SMA(50) |
| Позиция | Маржа ордера 10000 USDT · плечо 1× Стоп-лосс Не задано |
Логика стратегии полностью открыта — любой может прочитать правила и клонировать их.