MA50趋势制度 (BTC)
Officielv1Grayscale Research: 价格>50日SMA持有,<平仓. 源(2012-2023): Sharpe1.9 vs 持有1.3,年化高于持有 | 我方: 2023-01-01→2026-08-22, 现实成本(6bp费+5bp滑) CAGR 34.9%, 39笔, 胜率28.2%, 最大回撤14.3%, Sharpe1.49 (9年满窗口29.5%)
Publié 2026-08-30 00:22:47#trend#btcusdt
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10Quant 官方官方甄选策略 · 经过 1:1 文献复现与真实成本回测验证
Instantané de backtest
Performance de la stratégie
| PnL net | $19,690.04 |
|---|---|
| Rendement | 196.9% |
| CAGR | 34.83% |
| Drawdown max | 14.35% |
| Sharpe | 1.49 |
| Facteur de profit | 3.89 |
| Fréquence (/jour) | 0.03 |
| Réussite | 28.21% |
|---|---|
| Durée moyenne | 19.7d |
| Marge moyenne/trade | $10,005.00 |
| Capital initial | $10,000.00 |
| Frais totaux | $479.18 |
| Capitaux finaux | $29,690.04 |
Paramètres du backtest
| Symbole / unité de temps | BTCUSDT · 1d |
|---|---|
| Barres | 1379 |
| Période | 2023-01-01 ~ 2026-08-22 |
| Effet de levier | 1× |
| Modèle de coûts | Frais 6bp · Slippage 5bp |
Résumé de la spécification
| Univers | binanceBTCUSDT1dLong |
|---|---|
| Entrée | clôture de la barre actuelle est supérieur à SMA(50) |
| Sortie | clôture de la barre actuelle est inférieur à SMA(50) |
| Position | Marge par ordre 10000 USDT · levier 1× Stop-loss Non défini |
La logique de la stratégie est entièrement ouverte — n'importe qui peut lire les règles et les cloner.