通道空头 (ETH·30m)
Oficialv2唐奇安 20 通道下破 + 价<SMA100 regime 做空,通道上沿回补,TP5%/SL2.5%,仓位 65%。MEXC 口径,1 年;不含资金费。本官方实测(MEXC 市价费率 0.02%/边+滑点 0.03%/边·1 年窗口):+35.0%、Sharpe 1.43、回撤 19.1%、181 笔、PF 1.235。
Publicado 2026-09-19 16:39:34#short#breakout#eth
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10Quant 官方官方甄选策略 · 经过 1:1 文献复现与真实成本回测验证
Instantánea de backtest
Rendimiento del sistema en R
Solo operaciones cerradas. R = beneficio neto ÷ riesgo inicial del stop. Caída sobre la curva R cerrada; SQN usa desviación muestral.
- R total
- 20,23 R
- Expectativa / operación
- 0,11 R
- Caída R cerrada
- 12,9 R
- SQN
- 1,37
- Factor de beneficio (R)
- 1,29
- Operaciones cerradas
- 181
Rendimiento de la estrategia
| PnL neto | $3,499.70 |
|---|---|
| Retorno | 35% |
| CAGR | 35.22% |
| Drawdown máx. | 19.07% |
| Sharpe | 1.43 |
| Factor de beneficio | 1.23 |
| Frecuencia | 0.50 |
| Aciertos | 39.23% |
|---|---|
| Estancia media | 16.3h |
| Margen medio/operación | $8,435.59 |
| Capital inicial | $10,000.00 |
| Comisiones totales | $609.92 |
| Capital final | $13,499.70 |
Parámetros del backtest
| Símbolo / temporalidad | ETHUSDT · 30m |
|---|---|
| Barras | 17616 |
| Ventana | 2025-09-19 ~ 2026-09-17 |
| Apalancamiento | 1× |
| Modelo de costes | Comisión 2bp · Slippage 3bp |
Resumen de especificación
| Universo | binanceETHUSDT30mShort |
|---|---|
| Entrada | cierre actual cruza por debajo Canal de Donchian(20)·Banda inferior (barras previas) Y cierre actual es menor que SMA(100) |
| Salida | cierre actual es mayor que Canal de Donchian(20)·Banda superior (barras previas) |
| Posición | Margen por orden 10000 USDT · apalancamiento 1× Stop-loss 2.5 % precioTake-profit 5 % precio |
La lógica de la estrategia es totalmente abierta — cualquiera puede leer las reglas completas y clonarlas.