通道极慢 (XRP·5m)
Oficialv2唐奇安(144 根=12小时) 下破 + 价<SMA288 做空、上沿回补,TP9%/SL2.5%,0.65 仓。 5 分钟级 regime 骑手(空头,参数经七轮矩阵+TP/SL 网格+仓位扫参选定)。费用口径 MEXC 市价 0.02%/边+滑点 0.03%/边,1 年窗口;不含资金费。本官方实测:+37.8%、Sharpe 1.25、回撤 18.7%、213 笔、PF 1.272。
Publicado 2026-09-19 16:37:55#short#breakout#xrp
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10Quant 官方官方甄选策略 · 经过 1:1 文献复现与真实成本回测验证
Instantánea de backtest
Rendimiento del sistema en R
Solo operaciones cerradas. R = beneficio neto ÷ riesgo inicial del stop. Caída sobre la curva R cerrada; SQN usa desviación muestral.
- R total
- 22,28 R
- Expectativa / operación
- 0,1 R
- Caída R cerrada
- 10,52 R
- SQN
- 1,31
- Factor de beneficio (R)
- 1,3
- Operaciones cerradas
- 213
Rendimiento de la estrategia
| PnL neto | $3,781.11 |
|---|---|
| Retorno | 37.81% |
| CAGR | 38.05% |
| Drawdown máx. | 18.74% |
| Sharpe | 1.25 |
| Factor de beneficio | 1.27 |
| Frecuencia | 0.59 |
| Aciertos | 39.91% |
|---|---|
| Estancia media | 19.8h |
| Margen medio/operación | $7,585.40 |
| Capital inicial | $10,000.00 |
| Comisiones totales | $645.38 |
| Capital final | $13,781.11 |
Parámetros del backtest
| Símbolo / temporalidad | XRPUSDT · 5m |
|---|---|
| Barras | 105408 |
| Ventana | 2025-09-19 ~ 2026-09-17 |
| Apalancamiento | 1× |
| Modelo de costes | Comisión 2bp · Slippage 3bp |
Resumen de especificación
| Universo | binanceXRPUSDT5mShort |
|---|---|
| Entrada | cierre actual cruza por debajo Canal de Donchian(144)·Banda inferior (barras previas) Y cierre actual es menor que SMA(288) |
| Salida | cierre actual es mayor que Canal de Donchian(144)·Banda superior (barras previas) |
| Posición | Margen por orden 10000 USDT · apalancamiento 1× Stop-loss 2.5 % precioTake-profit 9 % precio |
La lógica de la estrategia es totalmente abierta — cualquiera puede leer las reglas completas y clonarlas.