趋势翻转 (ETH·30m)
Oficialv2Anny Trend Flip 原型 30 分钟版:EMA21/55 死叉 + regime 做空,金叉离场,TP6%/SL2%,仓位 85%。MEXC 口径,1 年;不含资金费。本官方实测(MEXC 市价费率 0.02%/边+滑点 0.03%/边·1 年窗口):+46.5%、Sharpe 1.61、回撤 19.8%、140 笔、PF 1.339。
Publicado 2026-09-19 16:39:05#short#trend#eth
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10Quant 官方官方甄选策略 · 经过 1:1 文献复现与真实成本回测验证
Instantánea de backtest
Rendimiento del sistema en R
Solo operaciones cerradas. R = beneficio neto ÷ riesgo inicial del stop. Caída sobre la curva R cerrada; SQN usa desviación muestral.
- R total
- 24,57 R
- Expectativa / operación
- 0,18 R
- Caída R cerrada
- 12,29 R
- SQN
- 1,55
- Factor de beneficio (R)
- 1,44
- Operaciones cerradas
- 140
Rendimiento de la estrategia
| PnL neto | $4,651.69 |
|---|---|
| Retorno | 46.52% |
| CAGR | 46.83% |
| Drawdown máx. | 19.77% |
| Sharpe | 1.61 |
| Factor de beneficio | 1.34 |
| Frecuencia | 0.39 |
| Aciertos | 32.86% |
|---|---|
| Estancia media | 21.5h |
| Margen medio/operación | $12,161.44 |
| Capital inicial | $10,000.00 |
| Comisiones totales | $679.97 |
| Capital final | $14,651.69 |
Parámetros del backtest
| Símbolo / temporalidad | ETHUSDT · 30m |
|---|---|
| Barras | 17616 |
| Ventana | 2025-09-19 ~ 2026-09-17 |
| Apalancamiento | 1× |
| Modelo de costes | Comisión 2bp · Slippage 3bp |
Resumen de especificación
| Universo | binanceETHUSDT30mShort |
|---|---|
| Entrada | EMA (exponencial)(21) actual cruza por debajo EMA (exponencial)(55) Y cierre actual es menor que SMA(100) |
| Salida | EMA (exponencial)(21) actual cruza por encima EMA (exponencial)(55) |
| Posición | Margen por orden 10000 USDT · apalancamiento 1× Stop-loss 2 % precioTake-profit 6 % precio |
La lógica de la estrategia es totalmente abierta — cualquiera puede leer las reglas completas y clonarlas.